गणितीय उम्मीद और विनिमय व्यापार

गठन

आकार में एक साधारण कैसीनो की औसत आयवॉल स्ट्रीट पर लेनदेन की उपज के साथ तुलनीय। स्मार्ट लोग लंबे समय से समझ चुके हैं कि वे लगातार अपने भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अपने मुनाफे की स्थिरता के लिए सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

एक यादृच्छिक चर की उम्मीद है
कैसीनो को बड़ी रकम मिलती है क्योंकि"संभावना" या, दूसरे शब्दों में, खेल की उम्मीद जुआ घर के किनारे है। और इस पर ध्यान दिए बिना कि किस खेल में भाग लेना है, कैसीनो जल्द या बाद में जीत जाएगा। कैसीनो मुनाफा तेजी से बढ़ रहे हैं यदि खेलों की श्रृंखला में अपेक्षाकृत तेज़ समय - रूले, क्रेप्स, या कई कार्ड होते हैं।

मुझे लगता है कि किसी भी व्यापारी को अपने काम में हल करने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की आवश्यकता होती है:

1. सुनिश्चित करें कि सफल लेनदेन की संख्या अपरिहार्य त्रुटियों और गलतफहमी से अधिक है।

2. अपनी ट्रेडिंग प्रणाली स्थापित करें ताकि कमाई की संभावना जितनी बार हो सके।

3. अपने परिचालन के सकारात्मक परिणाम की स्थिरता प्राप्त करने के लिए।

और यहां हमारे लिए, काम करने वाले व्यापारियों, बुरा नहींगणितीय उम्मीद प्रदान कर सकते हैं। संभावना के सिद्धांत में यह शब्द कुंजी में से एक है। इसके साथ, आप एक यादृच्छिक मूल्य का औसत अनुमान दे सकते हैं। एक यादृच्छिक चर की गणितीय अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की तरह है, अगर हम विभिन्न लोगों के साथ बिंदुओं के संदर्भ में सभी संभावित संभावनाओं की कल्पना करते हैं।

उम्मीद मूल्य
इसका मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापार रणनीति के लिए लागूदक्षता अक्सर लाभ (या हानि) की अपेक्षा का उपयोग करती है। इस पैरामीटर को लाभ और हानि के दिए गए स्तरों और उनकी घटना की संभावना के उत्पादों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, विकसित व्यापार रणनीति मानती है कि सभी परिचालनों का 37% लाभ लाएगा, और शेष - 63% - लाभहीन होगा। इस मामले में, सफल लेनदेन की औसत आय $ 7 होगी, और औसत हानि $ 1.4 के बराबर होगी। ऐसी प्रणाली में व्यापार की गणितीय अपेक्षा की गणना करें:

एमओ = 0.37 एक्स 7 + (0.63 एक्स (-1.4)) = 2.5 9 - 0.882 = 1.708

इस संख्या का क्या मतलब है? यह सुझाव देता है कि, इस प्रणाली के नियमों के बाद, औसतन हमें प्रत्येक बंद सौदे से $ 1,708 प्राप्त होगा।

सशर्त उम्मीद
चूंकि परिणामी दक्षता स्कोर अधिक हैशून्य, तो वास्तविक प्रणाली के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। यदि, गणना के परिणामस्वरूप, गणितीय अपेक्षा नकारात्मक हो जाती है, तो यह पहले से ही औसत नुकसान का संकेत देती है और इस तरह के व्यापार में बर्बाद हो जाएगा।

प्रति लेनदेन लाभ की राशि सापेक्ष मूल्य द्वारा% के रूप में भी व्यक्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए:

  • प्रति लेनदेन आय का प्रतिशत - 5%;
  • सफल व्यापार संचालन का प्रतिशत - 62%;
  • लेनदेन प्रति हानि का प्रतिशत 3% है;
  • असफल लेनदेन का प्रतिशत - 38%;

इस मामले में, उम्मीद (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96% होगी। यही है, औसत लेनदेन 1.96% लाएगा।

आप एक प्रणाली विकसित कर सकते हैं कि, व्यापार खोने के प्रावधान के बावजूद, सकारात्मक परिणाम मिलेगा, क्योंकि इसकी एमओ> 0 है।

हालांकि, थोड़ा इंतजार है अगर सिस्टम बहुत कम व्यापार संकेत देता है तो कमाई करना मुश्किल है। इस मामले में, इसकी लाभप्रदता बैंक ब्याज के बराबर होगी। प्रत्येक ऑपरेशन को औसतन $ 0.5 का औसत दें, लेकिन अगर सिस्टम प्रति वर्ष 1000 संचालन मानता है तो क्या होगा? अपेक्षाकृत कम समय में यह एक बहुत ही गंभीर राशि होगी। इससे यह तर्कसंगत रूप से चलता है कि एक अच्छी ट्रेडिंग प्रणाली की एक और विशिष्ट विशेषता को पदों के अल्पकालिक प्रतिधारण माना जा सकता है।

यदि आप गणित में गहराई से गुजरना चाहते हैंयादृच्छिकता, पता लगाएं कि सशर्त उम्मीद, आत्मविश्वास अंतराल और अन्य रोचक टूल क्या हैं, हम आपको "सांख्यिकी के लिए सांख्यिकी" (लेखक एस बुलाशेव) पुस्तक से परिचित कराने की सलाह देते हैं। कौन जानता है, शायद किताब पढ़ने के बाद मुद्रा आंदोलनों की अराजकता आपको बस आदेश का उच्चतम रूप दिखाई देगी ...

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